Goods-finder.ru

Финансовый аналитик
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Графический метод анализа

Графические методы анализа

Графические методы – это геометрическое изображение функциональной зависимости при помощи линий на плоскости. Графики используются для быстрого нахождения значения функций по соответствующему значению аргумента, для наглядного изображения функциональных зависимостей.

В экономическом анализе применяют почти все виды графиков: диаграммы сравнения, диаграммы временны́х рядов, кривые распределения, графики корреляционного поля, статистические картограммы. Особенно широко распространены в анализе диаграммы сравнения – для сравнения отчетных показателей с плановыми, предшествующих периодов и передовых предприятий отечественных или зарубежных. Для наглядного изображения динамики экономических явлений используются диаграммы временны́х рядов.

С помощью координатной сетки строятся графики зависимости, например, уровня издержек от объема произведенной и реализованной продукции, а также графики, на которых можно изображать и корреляционные связи между показателями. В системе осей координат изображение показывает влияние различных факторов на тот или иной показатель.

Широко применяется графический метод для исследования производственных процессов, организационных структур, процессов программирования и т. д. Например, для анализа эффективности использования производственного оборудования строятся расчетные графики, в том числе графики множественных факторов.

В математически формализованной системе анализа, планирования и управления особое место занимают сетевые графики. Они дают большой экономический эффект при строительстве и монтаже промышленных и других предприятий. Сетевой график позволяет выделить из всего комплекса работ наиболее важные, лежащие на критическом пути, и сосредоточить на них основные ресурсы строительно-монтажных организаций, устанавливать взаимосвязь между различными специализированными организациями и координировать их работу. Работы, лежащие на критическом пути, требуют наиболее продолжительного ожидания наступления очередного события. На стадии оперативного анализа и управления сетевой график дает возможность осуществлять действенный контроль за ходом строительства, своевременно принимать меры по устранению возможных задержек в работе. Решение оптимальных задач заметно упрощается при наличии прикладных программ, приспособленных к составлению оптимальных сетевых графиков на ЭВМ.

Круговая диаграмма позволяет определить долю влияния отдельных факторов на показатель. Влияние каждого фактора изображается в виде сектора круга. Сумма всех секторов (площадь круга) – совместное влияние всех факторов на изменение показателя. Доля площади сектора в площади круга характеризует удельный вес влияния изменения фактора на изменения показателя.

Рассмотрим конкретный пример. Изменение цен увеличило выручку от реализации продукции на 1 600 тыс. руб., а изменение физического объема реализации увеличило выручку на 6 400 тыс. руб. Определим процентное влияние факторов и изобразим его в виде диаграммы.

Графический метод анализа

Классический технический анализ графиков базируется на визуальном анализе графика, который при определенном навыке, дает возможность выявить общие закономерности динамики цены – тенденции движения цены, разворотные точки, важные уровни сопротивления и поддержки.

Несмотря на простоту методики работы с графиками на рынке Форекс, такой анализ является эффективным методом оценки состояния валютного рынка и прогнозирования направления движения валют с высокой вероятностью. Особенно эффективен этот метод анализа при сочетании его использования с другими инструментами анализа. Более того, очень многие трейдеры, в торговле используют лишь графический анализ графиков и инструменты только графического анализа графиков рынка Форекс.

Логика классического графического анализа примерно такая: рынок, беспрерывно видоизменяясь, время от времени складывается в некие повторяющиеся фигуры, формы и конфигурации движения цен или определенные графические образы. Если в текущем рынке обнаруживаются признаки начального формирования какой-то известной конфигурации, то есть огромная вероятность, что данная фигура будет завершена именно так, «как положено».

Графический анализ базируется на одном из постулатов технического анализа, который гласит, что история повторяется.

К преимуществам классического анализа можно отнести:

  • простые и чёткие условия формирования моделей;
  • одинаково высокая эффективность на разных временных интервалах;
  • независимость от противоречивых показаний индикаторов (позволяет увидеть торговый сигнал там, где индикаторы создают только «шум»).

Недостатки также присутствуют. В частности, это:

  • субъективность (хотя в целом паттерны формируются по универсальным правилам, трейдеры из-за своей субъективной оценки ситуации, могут совершенно по-разному трактовать увиденное не графике);
  • низкая частота появления сигналов (формирование паттернов может занять достаточно большое количество времени).

Учитывая сложность интерпретации графических формаций, следует проводить анализ графиков не менее, чем на трех временных интервалах. Так, если провести анализ графика на часовом тайм-фрейме, то мы не увидим тех трендов, которые легко обнаружить на дневном графике. Поэтому, даже если вы торгуете на небольших тайм-фреймах внутри дня, например, на часовом графике, то необходимо анализировать как минимум дневной и четырех часовой графики. Причем, анализ следует начинать с более крупных тайм-фреймов для определения среднесрочного тренда, а при торговле на рабочем графике необходимо искать возможность для входа в позицию в направлении дневного тренда.

Основными инструментами классического технического анализа являются:

  • Линии тренда – это линии, которые соединяют последовательные максимумы или минимумы значения цены на графике, что позволяет определить направление движения рынка.
  • Торговые каналы – это линии, позволяющие определить торговый диапазон, в котором цена движется в течение определенного времени.
  • Уровни сопротивления и поддержки – это зоны максимальных или минимальных цен, от которых цены, с большой долей вероятности, отобьются, а направление движения – изменится.
  • Графические разворотные фигуры (паттерны). Это графические фигуры, формирование которых на графике свидетельствует о развороте тренда. К ним относятся следующие основные паттерны – голова и плечи, двойное (тройное) дно или вершина.
  • Графические фигуры (паттерны) продолжения тренда. Это фигуры, формирование которых на графике свидетельствует о продолжении тенденции. К ним относятся – флаг, вымпел, прямоугольник.
  • Графические модели неопределенности – к ним относятся графические фигуры, направления выхода цены из которых равновероятно как в одну, так и другую сторону. К паттернам неопределенности относятся треугольники (сходящиеся и расширяющиеся) и ромб. Основным условием работы с такими фигурами является ожидание пробоя какой-либо графических границ, после чего делаются выводы о вероятном направлении движении цены в дальнейшем.
Читать еще:  Анализ безубыточности на примере предприятия

Конечно же, ценовые паттерны никогда не повторяют друг друга в точности, но тот факт, что каждая модель имеет определённые правила формирования, не подлежит никакому сомнению. А это даёт возможность использовать их для получения торгового сигнала. Но как бы ни был хорош классический графический анализ, никогда нельзя на 100% предсказать движение биржевых цен — этого не могут сделать даже крупные эксперты.

Поэтому кроме графического мы советуем учитывать и другие методы, такие как свечной, индикаторный анализ, а также анализ объемов. Это позволит анализировать экономические показатели, психологическое состояние трейдеров рынка и более точно определять точки входа в рынок.

Графические методы технического анализа

Методы графического анализа представляют собой процесс изучения графиков, построенных на динамике изменения цен исследуемых инструментов. Эти методы являются неотъемлемой частью технического анализа и из-за кажущейся простоты приобрели огромное распространение среди трейдеров — от спекулянтов до инвесторов. При этом субъективность подобного анализа и изменчивая эффективность рождают множество споров в кругах аналитиков. Несмотря на это, «техников» среди участников рынка не убавляется, а скорее наоборот.

Постулаты графического анализа
  • Динамика цены учитывает все. Любое событие, политического либо экономического характера так или иначе влияющие на спрос и предложение находит свое отражение на графиках цены.
  • История всегда повторяется. Неизменность психологии масс людей и влияние эмоционального фактора приводит к повторяющейся реакции на факторы, определяющие ценовую динамику, что неизменно находит свое отражение в графиках цен будущих периодов.
  • Движение цен всегда подвержено тенденциям. Основа любого из методов графического анализа лежит в определении начала новой или продолжении существующей тенденции.

Типы графиков и методы анализа

Самые информативные типы графиков, включающие в себя множество различных показателей цены это баровый график и график «Японские свечи».

Японские свечи

Эти графики содержат в себе информацию о минимумах и максимумах цен, ценах открытия и закрытия в выбранных временных рамках. Кроме того, представляют наглядную цветовую информацию о движении цены за выбранный промежуток времени. Графическое представление имеет жесткую привязку ко времени.

Метод графического анализа свечей и баров заключается в определении повторяющихся последовательностей (паттернов), характерных для продолжения существующей тенденции или сигнализирующих о ее смене. На основе полученной информации принимается решение о необходимости входа или выхода из позиции.

На ряду с информацией отображенной графиком, используются источники дополнительной информации:

  • горизонтальные и вертикальные объемы
  • кластерные объемы
  • усредненные показатели цен
  • другие визуальные отображения математических расчетов по ценовым показателям и показателями объема, называемые «графическими индикаторами».

«Крестики-нолики» или пункто-цифровой график не имеет привязки ко времени и строится на превышении ценой заранее заданных параметров, после чего на график наносятся фигуры: крестики — рост цены, нолики — падение цены.

Пункто-цифровой график индекса Московской биржи

Подобные расчеты и отображение усредняет и сглаживает представленную информацию. Благодаря этому пункто-цифровой график не отображает рыночный шум, который так свойственен свечным и баровым графикам.

Такой подход к отрисовке динамики цены позволяет аналитику сосредоточиться на трендовых движениях, уровнях поддержки/сопротивления и пытаться спрогнозировать дальнейшее поведение цены.

Как для японских свечей и баровых графиков для анализа пункто-цифрового графика существуют паттерны и последовательности, предупреждающие о смене тенденции, либо о ее продолжении.

Графики типа «Каги» является схожим с пункто-цифровым графиком в правилах построения. Столбики каги так же не имеют привязки ко времени и аналогично «крестикам-ноликам» строятся исходя из превышения ценой заданных параметров. Этот график так же огражден от рыночного шума, свойственного баровым и свечным графикам. Он не отображает мелкие откаты цен и незначительные импульсы.

График «Каги» на индекс Московской биржи

Утверждение об отсутствии привязки графика «Каги» к временным рамкам абсолютно верно, но несмотря на это необходимо помнить, что для входящих параметров на которых строится сам график, наиболее часто используются цены открытия или закрытия определенных временных периодов, реже — максимальные и минимальные показатели цены.

Надежно занял свою нишу в анализе рыночной ситуации график кластерных объемов. Не смотря на относительную молодость этого типа графиков, он является достаточно распространенным в рядах графических аналитиков. В методах анализа вышеуказанных типов графиков использовались только показатели цены, в отличие от них кластерные объемы позволяют анализировать объемы внутри ценовых баров. Такой анализ объемов позволяет достаточно точно находить уровни сопротивления и поддержки, исходя из меняющегося спроса и точнее планировать предстоящую сделку.

График кластерных объемов на валютную пару EURUSD

Линейный график строится в виде ломаной линии, координатами которой являются:

по вертикали — ценовые промежутки

по горизонтали — одинаковые временные периоды.

Несмотря на распространенность графика, в анализе он используется редко из-за недостаточной информативности. Часто к использованию этого вида графика приводит недостаток ценовых данных. Несмотря на это, график отлично подходит для представления обобщенной информации о динамике цены, ценовых коридорах и трендах.

Линейный график фьючерса на индекс РТС

Заключение

Несмотря на то, что рассмотренные типы графиков отличаются подходами к структуризации и отображению информации, они преследую схожие цели:

  • О пределение существующей тенденции
  • Обнаружение точек разворота тренда
  • Определение трендовых линий, линий поддержки и сопротивления.
Читать еще:  Анализ ликвидности дебиторской задолженности

Следует отметить что, все существующие на данный момент типы графиков не являются универсальным инструментом для принятия решений и не созданы для того, чтобы определять точки входа со 100% точностью. Графики являются всего лишь структурированным, по определенным правилам, визуальным отображением рыночной ситуации.

Графические методы экономического анализа

Понятие и сущность экономического анализа

Экономический анализ – это одна из экономических наук, изучающих финансово-экономическое поведение хозяйствующих субъектов с точки зрения выполняемости текущих финансовых планов, оценки эффективности деятельности для целей повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и выявления экономических резервов.

Комплексный подход к экономическому анализу дает возможность комплексного поиска резервов роста компании и роста эффективности ее деятельности. Экономический анализ позволяет оценить компанию как единый механизм, при этом выделить максимально значимые его элементы. На основе этого есть возможность разработать перечень мероприятий по улучшению деятельности компании.

Для проведения экономического анализа необходима довольно обширная информационная база. Кроме того, нужно четко понимать, какие факторы и в какой степени влияют на экономические результаты предприятия.

На современном этапе активного развития рыночных отношений, постоянного научно-технического прогресс, глобализации мировой экономики экономический анализ признается одной из функций управления на производстве.

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Методы экономического анализа

Метод экономического анализа представляет собой конкретный диалектический вариант направления мысли при изучении финансово-экономических показателей, которые характеризуют деятельность компании в ее развитии и росте.

Экономический анализ основывается на соединении в себе трех сфер науки – статистика, экономика и математика. Соответственно им выделяют методы экономического анализа:

  • Экономические методы предполагают применение методик сравнения, группировки. Балансовые и графические методы.
  • Методы статистики включают в себя применение при анализе методов средних и абсолютных величин, индексы. Корреляцию и регрессию и т.д.
  • К математическим методам относят три группы методов:

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

  1. Моделирование (матрицы, теория производственной функции, межотраслевого баланса)
  2. Математическое программирование (линейное и нелинейное, динамическое программирование)
  3. Исследование операций (теория игр, теория графов, теория массового обслуживания)

Все методы экономического анализа находят применение в широкой сфере экономики и финансов в той или иной мере. Просто какие-то приемы и методы нашли широкое распространение и применение, а какие-то – специфичны и применяются реже, чем традиционные.

Виды графических методов анализа

Максимально удобно и понятно экономическая информация воспринимается через графики и изображения. Так более наглядно просматриваются тенденции и закономерности развития или упадка.

График – наглядное иллюстрирование информации через геометрические фигуры и знаки, рисунки, которые условно являются выражением чисел и показателей, соотношений между ними.

Кроме того, график удобен тем, что позволяет быстро отыскать значение конкретной функции при заданном аргументе и наглядно продемонстрировать их зависимость. Все графики подразделяются на:

  • Аналитические
  • Иллюстрационные
  • Информационные

Аналитический график – это график групп взаимосвязей и рядов распределений. Такие графики характеризуются как графики дискретных или интервальных рядов распределений.

Иллюстративный график – показатель признаков роста, неких динамик в развитии или изображение структуры объекта.

Информационный график – обычно к ним относят сравнительные графики и диаграммы.

С точки зрения способа построения графики бывают:

По виду графического образа можно выделить линейные и точечные, плоскостные и пространственные графики. Графический образ имеет высокую важность при изображении отдельных параметров экономических систем.

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

Графический анализ

Графический анализ, по праву можно отнести к одной из составляющих технического анализа. Основной целью изучения графического анализа, являются графические фигуры, формирующиеся за счет движения цены валютных пар в графическом представлении на Форекс. Опираясь на сформированные фигуры в графическом анализе, вполне можно предположить в каком именно направлении будет прогрессировать цена в дальнейшем.

В связи с чем, первоначальная задача трейдера, применяющего графический анализ, это расчет направления движения рынка, при помощи фигур графического анализа.

История показывает, что из разных валютных котировок на графиках, вне зависимости от выбранного временного интервала, периодически формируются одинаковые графические фигуры.

Происходит это, потому что по своей природе, человеческая психология неизменна, следовательно, постоянные особенности поведения, приносившие доход в прошлом, будут давать доход и в будущем.

Изучая их поведение, есть вероятность с высокой степенью точности, спрогнозировать ценовое движение на графике в будущем. Благодаря этим возможностям, графический анализ приобрел большую популярность как незаменимый метод аналитики на Форекс.

Главными инструментами в графическом анализе на рынке Forex, служат уровни поддержки, и противоположного сопротивления и графические фигуры перелома и продолжения тенденции. Несмотря на некую простоту в использовании, графический анализ на рынке Forex, является довольно результативным методом определения направлений цен валютных пар, тем более, если Вы его будете совмещать с другими инструментами анализа биржевого рынка Forex.

ВИДЕО: Главные разворотные фигуры

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ЗДОРОВЫЙ БОНУС 200 % | обзор/отзывы Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$

Графический анализ — основные инструменты

Графический анализ — это прежде всего процесс изучения изменения динамики цен, выраженной в определенном виде. Если такой анализ по графикам сравнивать, к примеру с анализом использующим всякие математические методы и биржевые индикаторы, то в этом случае, никаких дополнительных действий с ценовыми значениями не совершается.

Все торговые операции на бирже Форекс, делятся на две составляющие. Это торговые сделки, на покупку основной валюты (которые совершают быки), и продажу валюты (которые совершают медведи). В том случае, если объем торговых сделок на покупку больше, чем объем сделок на продажу, тогда цена текущей валютной пары идет вверх, в противном случае, цена соответственно падает.

Читать еще:  Анализ факторов изменения прибыли

Графический анализ, позволяет рассматривать изменение ценовой динамики , определять будущее поведение бинарных трейдеров, по отношению к какой либо паре валют, и даже выявить предстоящее направление тенденции на рынке.

В подтверждение того, что методы графического анализа отлично работают, можно привести то, что его приемы применяют многие опытные трейдеры, которые значительным образом оказывают влияние на рынок в целом. И чем больше применяется какой либо тип анализа, тем больше он влияет на мнение львиной доли участников рынка, по поводу будущего направления цены.

Графический анализ — совокупность методов

Наиболее важное и неоспоримое достоинство графического анализа — это его широкое применение в нескольких сферах деятельности. Методы графического анализа, отлично работают при расчете будущего направления цены на валютном, фондовом и фьючерсном рынках. Это говорит о том, что участники разных видов рынка, одинаково реагируют на происходящие ситуации, что и определяет закономерную направленность цены.

Итак, графический анализ со своими методами, способен выявлять общий торговый настрой, участников биржи, что дает шанс объективно оценить данный уровень силы рынка.

Для трейдера который держит торговую сделку на протяжении недели, подходящим «тайм-фреймом» для исследования графических колебаний и анализа движения цен, является дневной «тайм-фрейм», другими словами способ отображения графика, на котором одна единица, отражает изменения ценового уровня за один торговый день. И соответственно для трейдеров, которые держат торговые позиции в течение нескольких часов, лучше всего использовать 5 или 15-ти минутный способ отображения нужных таймфреймов.

Так сложилось что графический анализ поставили на второе место, связав его с техническим анализом, но несмотря на это он не становится менее значимым.
Графический анализ лишь стал одним из составляющих частей технического анализа.

Доскональное изучение графического анализа, должно основываться на нескольких этапах:

  • усвоение общих понятий и основ взаимозависимости концептуальных устройств графического анализа
  • усвоение общепринятых математических позиций создания графических моделей по расчету будущих ценовых перспектив;
  • возможное совмещение математического анализа с графическим
  • создание, тестирование и модернизация торговых методов, которые основываются на техническом анализе.

Так как в графическом анализе, историческая направленность цены часто повторяется, аналитик рассматривает движение цен в прошлом, для выявления их похожих закономерностей поведения в будущем, применяя эту информацию для прогнозирования движения тенденции рынка.

Единственным недостатком графического анализа, может быть некоторая доля субъективизма, в силу чего и произошло совмещение этого вида прогнозирования рынка с более масштабными методами, получив общее название — технический анализ. Следовательно, графический анализ создан для того, чтобы находить необходимые тенденции развития какой — либо ситуации на рынке Форекс.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Лидер с 2007 года. STARTUP БОНУС $1500 | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС: 200% | обзор/отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. ИЗ 50$ ДО 5.000$ | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. КЕШБЭК НА СЧЕТ ОТ АМАРКЕТС | обзор/отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Определение тенденции применяя графический анализ

На этом этапе необходимо понимать что тенденция, прежде всего оценивается по 2 главным параметрам:

  • это содержание
  • и длительность действия.

Графическое изображение повышающейся тенденции

Проявление, какого — либо формирования тенденции на рынке с помощью графического анализа, можно обнаружить несколькими путями:

  • благодаря постоянному визуальному наблюдению, за ценовым уровнем на графике в добавочном измерении;
  • при помощи дополнительных методов и свойств технического анализа.

К ним можно отнести: осцилляторы, индикаторы, движущиеся средние и другие.
Трейдер может интуитивно выбрать определенный отрезок графика, который он будет рассматривать. И в данном случае, точность графических прогнозов будет зависеть от того, как четко понимает трейдер анализируемую ситуацию.

Но, что касается длительности тенденции, то здесь основная загвоздка, которую необходимо решить при создании собственного набора методов графического анализа, заключается в операциональном установлении тех моментов, с помощью которых мы будем вычислять, когда начинается тенденция. Ну и конечно о ее окончании, нам даст знать сигнал stop-loss.

При анализе тренда по направлению движения графика, необходимо брать за основу обще установленное определение, из которого следует что:

  • данное положение точки находящейся ниже установленного исторического уровня, стоит расценивать как начало понижения тенденции
  • данное положение точки находящейся выше установленного исторического уровня, необходимо расценивать как начало повышения тенденции
  • данное положение точки находящейся не выше и не ниже установленного исторического уровня, необходимо расценивать как нейтральный вариант формирования тренда.

Графический анализ: минусы

Из минусов в графическом анализе, выделяют присутствие немалой доли субъективности, мешающей разработке практичных методов для анализирования графических фигур на ценовых графиках. Используя инструменты доступные в графическом анализе, трейдеры на едином ценовом графике, могут видеть совершенно разные формы фигур. Это происходит по причине различной трактовки образовавшейся ситуации, на рынке Форекс.

Но все же, на данный момент в сети можно найти много полезной теории, для четкого определения графических фигур, благодаря этому использовать в работе этот вид анализа стало достаточно просто. Помимо этого, эффективность использования графического анализа сильно зависит от опыта самого трейдера.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector